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2013年06月19日

2012年11月1日から13年6月18日までのクロス円散布図(日足終値)を作成しました

日が長いので分けました。

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2012年11月1日から2013年3月31日(29日)までのものがこちら

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2013年4月1日から同年6月18日までのものがこちら

このグラフだと、上に突き出ている量が多ければ多いほど円安になります。
下に突き出ている量が多いほど、円高になります。

さて、これらでわかるのは、日毎にどちらかに偏ることはなく、
円高円安はほぼ交互に現れるということです。

また、黒田日銀砲のように強烈な円安が進んだ後は、その後に強烈な巻き戻しの円高が存在しています。
これらは短期筋のポジション解消が原因だと私は考えています。

4月4日は全通貨に対してほぼ同率で円安が発生しているのも注目です。
つまり、これは間違いなく円起因だということが言えます。
6月11日もそうですね。

ただ、4月15日の強烈な円高は、これは他の通貨がバラバラに動いているため、
豪ドル、NZドルなどを見るに途上国からの回避ではないかと思われます。
そのため、円に対してだけではなく、米ドルにも巻き戻しが発生しており、
米ドルは円ベースでそこまで下落しなかったのではないでしょうか。

先進国通貨でキャリートレードにされる通貨といえば金利が低い通貨であり、今はまず円、そして次に米ドルでしょう。
キャリートレードの場合、巻き戻しが発生すると当該国・・・つまり途上国の通貨は売られ先進国の通貨は買い戻されます。
この場合であれば、豪ドル、NZドルが売られており、円と米ドルは買い戻されています。

ちなみに2013年2月25日の円高は、どちらかというとユーロ安です。
この日はダントツでユーロが売られており、その原因はイタリアの選挙にありました。
この前後でユーロは圧倒的に不安定であり、最も円に対して売られ続けていました。

しかし、今現在は最も弱いのは豪ドルあたりの途上国通貨でしょう。

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これは米ドル円の日足チャートです。
上の散布図と比べてみると色々面白いことがわかると思います。
何より、日足チャートじゃないと円高になっているのか円安になっているのか把握しにくいですよね。

クロス円の理解が必要であるのは、全通貨を見渡さなければ、
どこからどこへ資金のシフトが起きているか把握できないためだと思います。

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前にも出しましたが、週足終値だとこうなります。

個人的に重要だと思うのが、ユーロと米ドルの位置関係です。
円に対して米ドルのほうが強い日もあれば、ユーロのほうが強い日もあります。
それらは意味するところが違ってきます。
NZドルと豪ドルの差も面白いところです。

作ってみてわかったのですが、中期を見渡すにはやはり週足レベルで十分なのかなと思いました。
posted by hinata_hisa at 13:26 | 東京 🌁 | Comment(0) | 市況 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年06月18日

2004年以後の各通貨の実質実効為替レートをグラフ化しました

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100を基準として、上にある通貨ほど強く、下にある通過ほど弱い通貨になります。
反対に言うと、上にある通貨ほど買われすぎであり、下にある通貨ほど売られすぎと言えます。

今回、円(Japan)だけに注目してみると、2013年5月時点で、異常に売られていることが見て取れます。
この水準で推移していたことはありますが、リーマンショックを機に一気にリスクオフから円の買い戻しとなりました。

リスクオンでは円が売られ、リスクオフでは円が買われます。
それは、リスクオンの時には、新興国等の投資のために金利の低い円を借り、
借りた円を売って新興国の通貨を手に入れるという円キャリートレードが行われるからです。
よって、円はリスクオンのときに売られます。
反対に、リスクオフのときは新興国の通貨が売られ、円が買い戻されることになります(巻き戻し)。

急激に進んだ円安ですが、果たしてこの水準で推移できるでしょうか。

■データ取得先
http://www.bis.org/statistics/eer/index.htm

■ヒントをいただいたページ
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/5072.html
http://k-zai-nikki.seesaa.net/article/210920931.html
posted by hinata_hisa at 21:12 | 東京 ☀ | Comment(0) | 市況 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ドル円レートと日米間の3ヶ月物金利差の推移グラフを作成しました

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データは月足になっています。

中長期的にドル円が買われる理由ができるには、ドルを買った場合のリスクプレミアムが必要です。
この場合、日米の金利差がその要因になります。

つまり、約150bpの差が存在する場合、ドルは比較的安定して高く推移していますが、
その差が無くなれば無くなるほど、ドルを買う理由はなくなります。
2008年以降、その差はほぼ無くなったため、ドルは下落基調となりました。

ここ最近のドルの上昇については金利では説明がつかない状態であるため、
おそらくですが日銀の大規模緩和による期待と短期筋(投機)の値動きが要因だと思われます。

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先日作成したクロス円を見ていただけますと、ドル高というよりは円安であったといえます。
また、5月後半からは強烈な巻き戻しの円高が続いています。

短期筋は反対売買によって短期的にポジションを手仕舞う必要があり、結果的にその上昇分はいつか吐き出されてしまいます。
消費者物価指数は2013年5月時点でもまだ100を割っている状態であり、インフレを伴った円安が今後続くとはまだ考えられない状況です。

そのため、今後も引き続きドルが安定して買われていくには、リスクプレミアムが必要となるというのが、1つあげられると思います。
(米国の経常収支を黒字にすれば解決!なんですけどそれは無理でしょう)

というわけで、この円安が長期的に続くかは、米国の短期金利が今のままではかなり懐疑的なものだと思われます。

■データ取得先
http://research.stlouisfed.org/fred2/categories/33003
http://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/mtshtml/m_en.html
posted by hinata_hisa at 13:07 | 東京 ☀ | Comment(0) | 市況 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年06月17日

2013年度クロス円(週足終値)散布図を作成しました

為替の値動きの理解のために作成しました。

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これは10通貨に対して週足ベースで円がどの程度他の通貨に対して強かったか/弱かったかを示しています。
香港ドルは犠牲になったのだ・・・(忘れてたけど直すのめんどくて)
なお、左軸はパーセンテージです(表示がアレですみません)。

20130617-202211.jpg

ユーロとドル以外いらねえよ!って人向け。

・データ取得先
http://www.central-tanshifx.com/market/finder/popn-csv-download.html
posted by hinata_hisa at 20:26 | 東京 ☀ | Comment(0) | 市況 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年06月12日

2013年東証一部出来高及び売買代金推移グラフを作成しました

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急に売買代金が減ったので気になりました。



そういうわけで、上の図がそれです。
このまま下がってくれたらボラティリティは下がりそうですが。

・データ取得先
http://k-db.com/site/toukei.aspx?market=T1
posted by hinata_hisa at 18:04 | 東京 🌁 | Comment(0) | 市況 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年06月07日

6月7日 後場寄り直後のバイオセクター

相変わらずS安だねえ。

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posted by hinata_hisa at 12:38 | 東京 ☀ | Comment(0) | 市況 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年06月06日

2013年6月6日:バイオ総崩れ

・前場寄り後
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記念キャプ。
ラクオリアはS高に近いけどね。

後場寄り前の気配
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引けの板情報。S安が12銘柄
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posted by hinata_hisa at 11:05 | 東京 ☁ | Comment(0) | 市況 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年06月05日

-1143の記念

写真.PNG
これは記念に残しておこう。
posted by hinata_hisa at 22:59 | 東京 ☀ | Comment(0) | 市況 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年05月24日

ノーポジだったのにリバ狙って負けた今日

めんどくさいからツイッターから拾いだしてきた。


























安易なレバは死ぬ。
明日はリバってくれるとか、無いと思って損切り。
損切りが1回できないと、次も切れなくなる。ずっと切れなくなる。
生きよう。退場しなければまたチャンスはある。

ジジババまだ楽観してる。戻すと。
外資が逃げたとしたらマズイ。いるなら大丈夫。
ただ乗り遅れたクソ外資が買ってくるとしたら結局同じ結果。
ババ掴まされるんは最後の人。

役者入れ替わりはいつか。
そこまで待てればそれでいいんだ。
posted by hinata_hisa at 01:56 | 東京 ☀ | Comment(0) | 市況 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年05月07日

日経平均あげすぎ、マザーズ指数あげすぎ

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日経平均、+486円!

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マザーズ指数、+10.97%!

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為替は99円割れてたっつうの!

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S高銘柄、なんと83銘柄!!!

アホか。

やめじゃやめじゃ!!!!!
posted by hinata_hisa at 15:37 | 東京 ☀ | Comment(0) | 市況 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする